关于具有正则变化新息的线性过程似然矩估计量的一致性
统计理论
2016-05-26 v2 应用统计
统计理论
摘要
1975年，James Pickands III 证明了超过高阈值的超出量近似服从广义帕累托分布。此后，人们研究了该 cdf 参数的各种估计量，但始终假设底层数据是独立的。在本文中，我们考虑底层数据来自具有正则变化（即重尾）新息的线性过程的特殊情况。利用这一设定，我们证明了 Zhang (2007) 引入的似然矩估计量是广义帕累托分布参数的一致估计量。
引用
@article{arxiv.1507.03429,
title = {On consistency of the likelihood moment estimators for a linear process with regularly varying innovations},
author = {Lukas Martig and Jürg Hüsler},
journal= {arXiv preprint arXiv:1507.03429},
year = {2016}
}
备注
17 pages