关于 Wiener 空间的一个变换流
概率论
2011-01-27 v1
摘要
在本文中，我们通过傅里叶变换定义了一个 Wiener 空间的遍历变换流，该流保持 Ornstein-Uhlenbeck 过程的分布律，并内插了先前由 Jeulin 和 Yor 定义的一个变换的迭代。然后，我们给出了这个流的一个更显式的表达式，并由此构造了一个以 R^2 为指标集的连续高斯过程，使得其所有通过固定第一个坐标得到的限制过程都是 Ornstein-Uhlenbeck 过程。
引用
@article{arxiv.1101.4974,
title = {On a flow of transformations of a Wiener space},
author = {J. Najnudel and D. Stroock and M. Yor},
journal= {arXiv preprint arXiv:1101.4974},
year = {2011}
}