双样本 Kolmogorov-Smirnov 检验 p 值数值更稳定的计算
统计计算
2021-09-27 v2
摘要
双样本 Kolmogorov-Smirnov 检验是一种广泛使用的统计检验，用于检测两个样本是否可能来自同一分布。其实现通常依赖于 Hodges 1957 年的一篇文章。计算速度的提升使得对更大规模问题范围计算精确 p 值成为可能，但这些计算会遇到浮点运算带来的数值稳定性问题。我们针对双侧双样本 KS 检验的 defining recurrence 给出了一个简单的变换以避免此问题。
引用
@article{arxiv.2102.08037,
title = {Numerically more stable computation of the p-values for the two-sample Kolmogorov-Smirnov test},
author = {Thomas Viehmann},
journal= {arXiv preprint arXiv:2102.08037},
year = {2021}
}