金融中出现的抛物型问题的数值解
数值分析
2009-05-19 v1
摘要
不完全市场的最优复制策略通过求解一个偏微分方程组获得。本文研究了该问题在合适Sobolev空间中的解的存在唯一性，并提出了一种计算最优策略的数值方法。
引用
@article{arxiv.0905.2860,
title = {Numerical Solution of a parabolic problem arising in finance},
author = {Marie-Noëlle Le Roux},
journal= {arXiv preprint arXiv:0905.2860},
year = {2009}
}
备注
27 pages