Levy-Levy-Solomon 基于智能体的经济市场模型的新见解
交易与市场微观结构
2020-02-25 v1 综合经济学
物理与社会
经济学
摘要
Levy-Levy-Solomon 模型（股票市场的微观模型：周期、繁荣与崩溃，Economic Letters 45 (1)）是最具影响力的基于智能体的经济市场模型之一。该模型已在多篇文献中被讨论与分析。特别是 Lux 和 Zschischang（关于 Levy、Levy 和 Solomon 微观股票市场模型的一些新结果，Physica A, 291(1-4)）已表明该模型表现出有限尺寸效应。在本研究中，我们从几个方向扩展了已有工作。首先，我们展示揭示模型有限尺寸效应的模拟。其次，我们阐明这些有限尺寸效应的起源。此外，我们证明了 Levy-Levy-Solomon 模型对随机数的敏感性。特别地，我们可以得出结论：低质量伪随机数生成器对模拟结果有巨大影响。最后，我们研究了 Levy-Levy-Solomon 模型的市场出清机制中停止准则的影响。
引用
@article{arxiv.2002.10222,
title = {Novel Insights in the Levy-Levy-Solomon Agent-Based Economic Market Model},
author = {Maximilian Beikirch and Torsten Trimborn},
journal= {arXiv preprint arXiv:2002.10222},
year = {2020}
}
备注
arXiv admin note: text overlap with arXiv:1904.04951