最小基于主体模型中的自组织机制与有限尺寸效应

我们对自组织现象进行了详细分析，其中程式化事实源于相对于所考虑的主体数量的有限尺寸效应，并在无限总体的极限下消失。通过引入主体可以根据价格行为进入或离开市场的可能性，可以证明系统在具有有限数量主体的状态下自组织，这与程式化事实相对应。进入或离开市场的机制基于这样一种想法：过于稳定的市场对交易者缺乏吸引力，而价格波动的存在则吸引主体进入市场进行投机。我们表明，该机制也与主体在较短时间尺度上被嘈杂且高风险的市场所吓退的想法相容。我们还表明，自组织机制相对于退出/进入规则的变化具有鲁棒性，并且试图触发系统在没有程式化事实的区域进行自组织会导致不切实际的动力学。我们在一个特定的基于主体的模型中研究了自组织，但我们认为其基本思想应具有普遍有效性。