遍历平稳时间序列的非参数推断
概率论
2008-06-19 v1 信息论
math.IT
摘要
设定为一个平稳、遍历的时间序列。挑战在于构造一个函数序列，每个函数仅基于过去的有限片段，共同提供基于无限过去条件下 next 观测值的条件概率的强一致估计量。Ornstein 针对取值来自有限集的情况给出了这样的构造，最近 Algoet 将该方案扩展到了坐标位于 Polish 空间的时间序列。本研究提出了针对该挑战的另一种解决方案。该算法简单且验证过程相当透明。文中还提及了在回归、模式识别和在线预测方面的一些扩展。
引用
@article{arxiv.0711.0367,
title = {Nonparametric inference for ergodic, stationary time series},
author = {G. Morvai and S. Yakowitz and L. Gyorfi},
journal= {arXiv preprint arXiv:0711.0367},
year = {2008}
}