参数化或非参数化：针对平稳时间序列的 FIC 方法
统计方法学
2026-02-20 v1
摘要
我们致力于缩小平稳时间序列过程的参数化与非参数化建模之间的差距。该方法灵感来自聚焦推断和模型选择技术的最新进展。本文推广并扩展了最近的工作，发展出新的聚焦信息准则（FIC）版本，直接比较参数化时间序列模型与非参数化替代方案的性能。对于预先指定的聚焦参数（认为值得深入 scrutiny 的参数），通过比较该量的模型估计的均方误差来实现。特别是，这导致了用于协方差或特定滞后相关性、达到阈值概率等的 FIC 公式。 suitable 的加权平均版本（AFIC）也 lead 到寻找估计 e.g.~一系列相关性的最佳模型的模型选择策略。
引用
@article{arxiv.2602.17261,
title = {Parametric or nonparametric: the FIC approach for stationary time series},
author = {Gudmund Hermansen and Nils Lid Hjort and Martin Jullum},
journal= {arXiv preprint arXiv:2602.17261},
year = {2026}
}
备注
21 pages, 6 figures; Statistical Research Report (Department of Mathematics, University of Oslo), from December 2015, but arXiv'd February 2026; a later modified and extended version might then become a journal paper