基于面板随机系数 AR(1) 数据的自回归系数分布的非参数估计
统计理论
2016-10-06 v2 统计理论
摘要
我们讨论利用 个随机系数 AR(1) 数据面板（每个长度为 ），通过单个 AR(1) 过程的滞后 1 阶样本自相关的经验分布函数，对自回归系数 的分布函数 进行非参数估计。在 满足一定正则性条件且 和 趋于无穷时，建立了经验分布函数及一类核密度估计量的相合性和渐近正态性。讨论了针对 服从 Beta 分布的简单假设和复合假设的 Kolmogorov-Smirnov 拟合优度检验。一项拟合优度检验的模拟研究将我们的非参数估计量与 Beran 等人 (2010) 讨论的参数化对应方法的有限样本表现进行了比较。
引用
@article{arxiv.1509.07747,
title = {Nonparametric estimation of the distribution of the autoregressive coefficient from panel random-coefficient AR(1) data},
author = {Remigijus Leipus and Anne Philippe and Vytautė Pilipauskaitė and Donatas Surgailis},
journal= {arXiv preprint arXiv:1509.07747},
year = {2016}
}