中等尺度区域的非吉布拉定律
物理与社会
2015-05-13 v1 计算金融
综合金融
摘要
通过数值模拟，我们证实了导致帕累托定律的高安-佐藤-高安（TST）模型满足吉布拉定律下的细致平衡。在模拟中，我们采用指数帐篷形函数作为增长率分布。我们还数值验证了与TST模型中给出帕累托指数μ的方程等价的反射定律。此外，我们通过修改非吉布拉定律下的随机系数来扩展该模型。在该模型中，也数值观测到了细致平衡。得到的概率密度函数在大尺度吉布拉定律区域呈幂律分布，在中等尺度非吉布拉定律区域呈对数正态分布。这些在数值模拟中得到了精确证实。
引用
@article{arxiv.0809.3060,
title = {Non-Gibrat's law in the middle scale region},
author = {Masashi Tomoyose and Shouji Fujimoto and Atushi Ishikawa},
journal= {arXiv preprint arXiv:0809.3060},
year = {2015}
}
备注
8 pages, 14 figures