噪声对因子模型相关矩阵的调制效应
统计力学
2007-05-23 v1
摘要
我们研究了多变量时间序列因子模型的谱密度。通过运用随机矩阵理论，对由于样本有限性导致的噪声调制对谱密度的影响进行解析量化。我们考虑的模型范围涵盖从时间域和频域中的单因子模型到层次化多因子模型。
引用
@article{arxiv.cond-mat/0305546,
title = {Noise dressing of the correlation matrix of factor models},
author = {Fabrizio Lillo and Rosario N. Mantegna},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0305546},
year = {2007}
}
备注
4 pages, 2 figures