基于白噪声方法确定高维矩阵型时间序列两向因子模型中的因子数：面向序列相关模型
统计方法学
2025-01-28 v2
摘要
本文研究一种新的高维矩阵型时间序列的两向因子模型。为估计该两向因子模型中的因子数，我们将序列分解为两个部分：一个是非弱相关序列，另一个是弱相关噪声。通过比较两个序列之间的差异，可构建基于白噪声的信号统计量，用于确定行载荷矩阵（列载荷矩阵）中的因子数。Furthermore, 为缓解由于行载荷矩阵与列载荷矩阵之间的相互作用导致的估计精度负面影响，我们提出了一种变换，使得变换后的模型仅包含行载荷矩阵（列载荷矩阵）。我们定义两个测试统计量之比的序列作为信号统计量，用于确定因子数，并推导了估计的一致性。我们进行数值研究以检验新方法的性能。
引用
@article{arxiv.2501.13614,
title = {Determining The Number of Factors in Two-Way Factor Model of High-Dimensional Matrix-Variate Time Series: A White-Noise based Method for Serial Correlation Models},
author = {Qiang Xia},
journal= {arXiv preprint arXiv:2501.13614},
year = {2025}
}