无限视界控制问题中影子价格消失的必要性
最优化与控制
2012-07-24 v1
摘要
本文研究了自由端情形下无限视界一致超越最优控制的必要最优性条件。在 S.M.Aseev、A.V.Kryazhimskii、V.M.Veliov 和 K.O.Besov 的论文中，曾提出了庞特里亚金极大值原理方程的边界条件，每个最优过程对应于满足该边界条件的唯一解。遵循 A.Seierstad 的思想，本文证明了该边界条件更一般的几何形式。我们表明，该条件对于自由端情形下无限视界的一致超越最优控制是必要的。我们获得了一系列假设，在这些假设下该条件可选出唯一的拉格朗日乘子。这些结果适用于一般的非定常系统，且最优目标值不一定有限。文中讨论了一些示例。
引用
@article{arxiv.1207.5358,
title = {Necessity of vanishing shadow price in infinite horizon control problems},
author = {Dmitry Khlopin},
journal= {arXiv preprint arXiv:1207.5358},
year = {2012}
}