随机参数模型中的多重分形性
统计金融
2008-12-02 v1 物理与社会
摘要
随机参数模型被提出用于解释协方差矩阵的结构，适用于协方差矩阵的大部分（但非全部）特征值可由随机矩阵理论解释的问题。在本文中，我们探讨了该模型的其他性质，例如随着尺度增大其概率密度函数（PDF）的标度行为。特别关注了该模型时间序列的多重分形结构，结果显示，对于合理的参数值选择，其标度结构与已知的典型事实相容。
引用
@article{arxiv.0710.5497,
title = {Multifractality in the Random Parameters Model},
author = {Camilo Rodrigues Neto and Andr\' e C. R. Martins},
journal= {arXiv preprint arXiv:0710.5497},
year = {2008}
}
评论
9 pages, 6 figures