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源自偏对称族的极值相依模型

统计方法学 2016-04-19 v3

摘要

偏对称分布族(如偏正态和偏-tt 分布)代表了正态和 tt 分布的超集,并且它们展现出更丰富的极值行为类别。通过定义一个非平稳偏正态过程(它允许轻松处理正定、非平稳协方差函数),我们推导了一类新的极大稳定过程——极值-偏-tt 过程。该过程是非平稳过程的超集,其中包含平稳极值-tt 过程。我们给出了极值-偏-tt 过程的谱表示以及由此产生的角密度,并说明了其实际实现(包含支持信息)。

关键词

引用

@article{arxiv.1507.00108,
  title  = {Models for extremal dependence derived from skew-symmetric families},
  author = {Boris Beranger and Simone A. Padoan and Scott A. Sisson},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1507.00108},
  year   = {2016}
}

备注

To appear in Scandinavian Journal of Statistics