市场信息融入建模及其在事件检测与解释中的应用
人工智能
2013-01-07 v1 综合金融
摘要
我们构建了一个信息如何流入市场的模型，并推导出自动检测和解释相关事件的算法。我们分析了来自爱荷华电子市场（IEM）的 22 个“政治股票市场”（即政治结果投注市场）的数据。我们证明，在一定的效率假设下，此类投注市场中的价格平均而言会随时间趋近正确结果，并表明 IEM 数据与理论高度吻合。我们提出一个信息随时间逐步揭示的投注市场简单模型，并展示了该模型与真实市场数据之间的定性对应关系。我们还提出一种自动检测重大事件并生成其来源语义解释的算法。该算法通过发现在线新闻源中词汇的显著变化（利用期望熵损失），并将其与相关投注市场中的主要价格尖峰对齐来运作。
引用
@article{arxiv.1301.0594,
title = {Modelling Information Incorporation in Markets, with Application to Detecting and Explaining Events},
author = {David M Pennock and Sandip Debnath and Eric Glover and C. Lee Giles},
journal= {arXiv preprint arXiv:1301.0594},
year = {2013}
}
备注
Appears in Proceedings of the Eighteenth Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence (UAI2002)