高维多重Skorohod积分的混合正态极限定理及其在实现协方差中的应用
统计理论
2019-04-02 v3 概率论
统计理论
摘要
本文发展了当向量维数可能发散至无穷时，多重Skorohod积分向量属于随机凸多面体的概率的混合正态近似。我们将所发展的理论应用于建立高维连续半鞅在高频率下观测的实现协方差矩阵的渐近混合正态性，其中维数可远大于样本量。我们还给出了该结果在检验高维连续时间因子模型残差稀疏性中的应用。
引用
@article{arxiv.1806.05077,
title = {Mixed-normal limit theorems for multiple Skorohod integrals in high-dimensions, with application to realized covariance},
author = {Yuta Koike},
journal= {arXiv preprint arXiv:1806.05077},
year = {2019}
}
备注
67 pages, 1 figure. Simulation results have been changed slightly due to a mistake in the original program. To appear in the Electronic Journal of Statistics