非线性动力学方法及加密货币危机现象前兆的构建
统计金融
2018-07-23 v2 计算工程、金融与科学
物理与社会
摘要
本文展示了在波动的加密货币市场中构建临界与危机现象指标的可能性。为此，使用了复杂系统理论的方法，如动态系统递归分析与排列熵计算。结果表明，可以构建递归与熵的动态复杂性度量，它们在实际危机前时期表现出恰当的行为。这一事实被用于以关键加密货币比特币时间序列中记录的主要五次危机为例构建危机现象预测器，并确认了所提出的危机前兆指标的有效性。
引用
@article{arxiv.1807.05837,
title = {Methods of nonlinear dynamics and the construction of cryptocurrency crisis phenomena precursors},
author = {Vladimir Soloviev and Andrey Belinskiy},
journal= {arXiv preprint arXiv:1807.05837},
year = {2018}
}
备注
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