汉森现代高斯-马尔可夫定理中被掩盖的重要事实
统计方法学
2022-05-04 v1
摘要
我们指出汉森发表于 {\it Econometrica} 的论文 \cite{Hansen22}（题为现代高斯-马尔可夫定理（MGMT））的摘要与结论掩盖了一个重要事实，这反过来会让学生感到困惑。MGMT 通过引入 Cramer-Rao 效率界，将普通最小二乘（OLS）重新置于高地。我们解释为何线性与无偏性相关联，使得多数非线性估计量有偏。因此，MGMT 以近乎空集扩展了有百年历史的高斯-马尔可夫定理（GMT）。它误导学生，因其将注意力从有益的收缩估计及其他通过引入偏倚来降低均方误差（MSE）的工具，错误地引回无偏的 OLS。
引用
@article{arxiv.2205.01238,
title = {Material Facts Obscured in Hansen's Modern Gauss-Markov Theorem},
author = {Hrishikesh D Vinod},
journal= {arXiv preprint arXiv:2205.01238},
year = {2022}
}