阿根廷 2013-2019 年通胀的宏观经济因素分析
计量经济学
2020-05-26 v1
摘要
本文旨在探讨因子分析在识别驱动通胀的相关宏观经济变量中的作用。我们利用主成分构建少量因子，对通常影响通胀的宏观经济预测变量进行汇总。这使我们能够识别货币增长、通胀预期和汇率在驱动通胀中的关键作用。随后，我们利用这些因子构建计量经济模型以预测通胀。具体而言，我们使用了单变量和多变量模型，如经典自回归模型、因子模型和 FAVAR 模型。预测结果表明，包含更多经济信息的模型优于基准模型。此外，我们还进行了因果检验和脉冲响应分析，以考察通胀对主因子冲击的短期动态响应。
引用
@article{arxiv.2005.11455,
title = {Macroeconomic factors for inflation in Argentine 2013-2019},
author = {Manuel Lopez Galvan},
journal= {arXiv preprint arXiv:2005.11455},
year = {2020}
}