流形上多重分形函数型时间序列的 LRD 谱分析
统计方法学
2023-12-29 v6
摘要
本文采用 Ruiz-Medina (2022) 引入的函数型时间序列框架，处理展现空间变化长程依赖（LRD）的流形跨时间随机场（RF）的二阶结构估计问题。在结构假设之外，推导了 Hilbert-Schmidt 算子范数下积分周期图算子的渐近无偏性条件。在高斯情形下，于半参数函数谱框架中实现了长记忆算子的弱一致估计。还分析了投影流形过程在不同流形尺度上可同时展现短程依赖（SRD）和 LRD 的情形。两种估计过程的性能在多重分形积分球面函数型自回归滑动平均（SPHARMA(p,q)）过程的模拟研究中得到说明。
引用
@article{arxiv.2212.06228,
title = {LRD spectral analysis of multifractional functional time series on manifolds},
author = {Diana P. Ovalle-Muñoz and M. Dolores Ruiz-Medina},
journal= {arXiv preprint arXiv:2212.06228},
year = {2023}
}
备注
25 pages; 13 Figures