长奇异段、破产概率及记忆效应对滑动平均过程的影响
概率论
2010-10-18 v2 统计理论
统计理论
摘要
我们获得了一类具有指数轻尾的无穷滑动平均过程中长奇异段的增长率以及无限时域破产概率的衰减率。这些速率被显式计算。我们证明，只要滑动平均系数衰减得足够快，这些速率就与独立同分布过程的速率非常相似。如果系数衰减不够快，则速率会显著不同。这展示了滑动平均过程中与系数衰减率的特定变化相关联的记忆长度的变化。
引用
@article{arxiv.1002.2751,
title = {Long Strange Segments, Ruin Probabilities and the Effect of Memory on Moving Average Processes},
author = {Souvik Ghosh and Gennady Samorodnitsky},
journal= {arXiv preprint arXiv:1002.2751},
year = {2010}
}
备注
29 pages, minor changes and a few typo correction from last version