Heavy-tailed moving average processes: clustering of large deviation events and the catastrophe principle in short-memory case
概率论
2025-06-13 v1
摘要
平稳过程中的大偏差事件如何聚类?答案不仅取决于大偏差的类型,还取决于过程记忆的长度。出乎意料地,它甚至可能取决于过程的尾部特性。在本文中,我们研究记忆较短且尾部呈正则可变性的移动平均过程中的大偏差。我们证明,在指数轻尾情况下的大偏差聚类结构,与Chakrabarty和Samorodnitsky (2024)中讨论的情形显著不同。这源于轻尾情况下的“共谋”原理与重尾情况下的“灾难”原理在大偏差事件背后所起的作用不同。
引用
@article{arxiv.2506.10256,
title = {Clustering of large deviations events in heavy-tailed moving average processes: the catastrophe principle in the short-memory case},
author = {Jiaqi Wang and Gennady Samorodnitsky},
journal= {arXiv preprint arXiv:2506.10256},
year = {2025}
}