基于随机匹配的流动性资产价格泡沫建模
数理金融
2022-11-03 v2
摘要
本文在 [25] 流动性模型的离散时间版本中，研究由投资者之间通过随机匹配机制传播的传染效应所驱动的资产价格泡沫演化。为此，我们将 [13] 的马尔可夫条件独立动态有向随机匹配扩展至随机设定，以将随机外生因素纳入模型。我们推导出保证金融市场模型无套利的条件，并给出一些说明我们方法的数值模拟。
引用
@article{arxiv.2210.13804,
title = {Liquidity based modeling of asset price bubbles via random matching},
author = {Francesca Biagini and Andrea Mazzon and Thilo Meyer-Brandis and Katharina Oberpriller},
journal= {arXiv preprint arXiv:2210.13804},
year = {2022}
}
备注
37 pages, 3 figures