半静态交易策略的极限
数理金融
2022-04-27 v1 概率论
摘要
我们证明离散时间中半静态交易策略的点态极限仍是半静态策略。该分析在两期模型的全一般性下以及多期多股票模型的一个概率条件下进行。我们的结果不同于 Acciaio、Larsson 和 Schachermayer 的反例，并表明他们的观察源于可积性的失败而非半静态形式的不稳定性。在数学上，我们的结果关联到薛定谔桥背景下所研究的函数的可分解性。
引用
@article{arxiv.2204.12251,
title = {Limits of Semistatic Trading Strategies},
author = {Marcel Nutz and Johannes Wiesel and Long Zhao},
journal= {arXiv preprint arXiv:2204.12251},
year = {2022}
}