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与受最大值、最小值和局部时间扰动的布朗运动相关的极限律 II

概率论 2007-05-23 v1

作者: Bernard Roynette , Pierre Vallois , Marc Yor

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摘要

我们在典型空间上获得概率测度，通过对 Wiener 测度施加关于其最大值（分别为最小值、局部时间）的函数的惩罚得到。我们研究了在这些新概率测度下典型过程的规律。

关键词

布朗运动 Wiener 测度惩罚最大值最小值局部时间极限律

引用

@article{arxiv.math/0510575,
  title  = {Limiting laws associated with Brownian motion perturbed by its maximum, minmum and local time II},
  author = {Bernard Roynette and Pierre Vallois and Marc Yor},
  journal= {arXiv preprint arXiv:math/0510575},
  year   = {2007}
}