Largevars: 用于测试大规模VAR模型是否存在余向量的R包
计量经济学
2025-09-09 v1 统计计算
统计方法学
摘要
余向量是多元时间序列的属性，决定其非平稳、增长型分量是否存在平稳线性组合。Largevars R包基于Bykhovskaya和Gorin（2022, 2025）提出的大N、T渐近结果，对高维k阶向量自回归模型进行余向量检验。实现的检验是Johansen似然比检验的一种修改版本。在不存在余向量的情况下，该检验收敛于Airy_1点过程的部分求和，这一对象源于随机矩阵理论。该软件包及本文包含Airy_1点过程前十个部分求和的模拟分位点，这些分位点精确到前三位小数。我们还包括两个使用Largevars的示例：一个针对S&P100股票的实证示例和一个模拟VAR(2)示例。
引用
@article{arxiv.2509.06295,
title = {Largevars: An R Package for Testing Large VARs for the Presence of Cointegration},
author = {Anna Bykhovskaya and Vadim Gorin and Eszter Kiss},
journal= {arXiv preprint arXiv:2509.06295},
year = {2025}
}
备注
21 pages