与 Itô 扩散的迭代对数律相关的大偏差
概率论
2019-03-05 v1
摘要
当 Brownian 运动按照迭代对数律进行缩放时，其上确界在时间趋于零时收敛于一。通过将问题用命中时间表示并应用 Strassen（1967）关于命中时间密度的结果，可以对上确界过程的上大偏差进行量化。我们将其推广为缩放 Itô 扩散上确界的小时大偏差原理，使用的主要工具是 Lerche（1986）对 Strassen 结果的改进。
关键词
引用
@article{arxiv.1903.01175,
title = {Large deviations related to the law of the iterated logarithm for Ito diffusions},
author = {Stefan Gerhold and Christoph Gerstenecker},
journal= {arXiv preprint arXiv:1903.01175},
year = {2019}
}