局部稳定 SDE 的 LAD 估计

我们证明了对局部 $\alpha$-稳定随机微分方程（SDE）进行高频观测时，使用最小绝对偏差（LAD）估计器的渐近混合正态性。我们研究了两种情形：即终端抽样时间发散或固定的情况，分别在不同的假设集合下进行。LAD 估计器的目标函数以完全显式形式表达，无需数值积分，这相对于现有的非高斯稳定性准似然方法具有显著的计算优势。