非均匀自感知介质中的动力学性质
综合金融
2013-08-27 v2
摘要
本文提出了一种新的金融框架。该框架基于经济物理学中三种已知的方法。框架的假设如下：1. 在大多数情况下，市场遵循无套利条件。2. 在少数情况下，市场受到大公司行为的影响。3. 如果大参与者的行为导致套利机会，小参与者可以自组织以利用此机会。该框架试图结合 Bouchaud、Gabaix、Sornette、Stanley 及其合作者的方法。所提出的框架被应用于分析市场冲击模型、大参与者的行为、市场公司的自组织以及波动率描述。
引用
@article{arxiv.1308.3668,
title = {Kinetic properties in inhomogeneous self-aware media},
author = {A. Morozovskiy and A. A. Snarskii and I. V. Bezsudnov and V. A. Sevryukov and J. Malinsky},
journal= {arXiv preprint arXiv:1308.3668},
year = {2013}
}
备注
Chapter 23 of the book "Transport processes in macroscopically disordered media (From mean field theory to percolation)" accepted for publication by Springer [32 pages, 1 figure, 2 tables]