套利者在能源市场上进行的小众博弈
理论经济学
2021-03-24 v2
摘要
随着能源转型,能源市场将其组织向更加分散和自组织的结构转变,力求局部最优利润。这些趋势可能危及物理电网稳定性。一个现实的选项是由于套利者的滥用导致备用能源的耗尽。我们将能源市场映射到不同版本的小众博弈,并确定作为模型参数函数的预期套利量及其波动。特别令人感兴趣的是套利者异质贡献的影响、外部随机事件与备用功率非线性价格函数之间的相互作用,以及由于疑似惩罚而导致的风险规避效应。套利对控制参数的非单调依赖揭示了潜在的相变,该相变是自旋玻璃中副本对称破缺的对应物。作为我们结果的结论,我们提出经济和法定措施以抵消套利的有害影响。
引用
@article{arxiv.2012.10475,
title = {Minority games played by arbitrageurs on the energy market},
author = {Tim Ritmeester and Hildegard Meyer-Ortmanns},
journal= {arXiv preprint arXiv:2012.10475},
year = {2021}
}
备注
31 pages, 13 figures