当风险与不确定性碰撞：套利市场的量子力学视角下的数学金融
风险管理
2021-01-05 v3
摘要
几何套利理论通过将全部资产及其远期动态打包进一个随机主纤维丛来重构一个可能允许套利的通用资产模型，其中联络的平行移动编码了贴现与组合再平衡，而其曲率在此几何语言中衡量了市场自身产生的瞬时套利能力。资产与市场组合动态具有量子力学描述，该描述通过对描述允许套利市场的随机拉格朗日系统的确定性版本进行量子化而构造。通过求解薛定谔方程所得结果与通过变分原理导出的随机欧拉-拉格朗日方程所得结果一致，从而提供了自洽性。
引用
@article{arxiv.1906.07164,
title = {When Risks and Uncertainties Collide: Mathematical Finance for Arbitrage Markets in a Quantum Mechanical View},
author = {Simone Farinelli and Hideyuki Takada},
journal= {arXiv preprint arXiv:1906.07164},
year = {2021}
}
备注
arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1509.03264, arXiv:1904.11565, arXiv:1406.6805, arXiv:0910.1671