加权与未加权有限秩时间序列逼近的迭代算法
统计方法学
2016-09-29 v1
摘要
从信号提取的角度考虑了用有限秩级数逼近时间序列的问题。对于信号估计，对所述时间序列的轨迹矩阵应用加权最小二乘法。选择矩阵权重是为了在等价的时间序列最小二乘逼近问题中获得相等或近似相等的权重。提出并检验了几种新方法，并与 Cadzow 迭代法一同进行了考察。对所提方法的收敛性、计算复杂度和精度问题进行了探讨。通过数值算例对这些方法进行了比较。
引用
@article{arxiv.1507.02751,
title = {Iterative algorithms for weighted and unweighted finite-rank time-series approximations},
author = {Nikita Zvonarev and Nina Golyandina},
journal= {arXiv preprint arXiv:1507.02751},
year = {2016}
}