金融时间序列的不可逆性：一种图论方法
统计金融
2016-01-11 v1 数据分析、统计与概率
摘要
时间序列不可逆性与熵产生之间的关系最近在远离平衡的热力学系统中得到了研究。在这项工作中，我们在金融时间序列背景下探讨这一概念。我们利用可见性算法以图论术语量化1998-2012年间演化的35个金融指数的时间不可逆性。我们表明该度量与基于波动率的标准测度互补，并利用它对金融压力时期进行分类并相应地对公司排序。然后我们通过发现基于时间不可逆性特征的金融年份在主成分空间中的投影将金融压力时期与稳定时期聚集在一起，验证了该方法。简要讨论了不可逆性、效率与可预测性之间的关系。
引用
@article{arxiv.1601.01980,
title = {Irreversibility of financial time series: a graph-theoretical approach},
author = {Lucas Lacasa and Ryan Flanagan},
journal= {arXiv preprint arXiv:1601.01980},
year = {2016}
}