逆指数衰减：随机不动点方程与 ARMA 模型

Krzysztof Burdzy; Bartosz Kołodziejek; Tvrtko Tadić

逆指数衰减：随机不动点方程与 ARMA 模型

概率论 2019-03-05 v4 动力系统统计理论统计理论

作者: Krzysztof Burdzy , Bartosz Kołodziejek , Tvrtko Tadić

摘要

我们研究随机不动点方程 $X\stackrel{d}{=}AX+B$ 的解，其中系数为非负且 $B$ 是一个“逆指数衰减”（IED）随机变量。我们给出了关于 $X$ 左尾的定理，补充了 Kesten 和 Goldie 著名的尾部分布结果。我们将结果推广到具有非负系数且噪声项来自 IED 类的 ARMA 过程。我们描述了这些 ARMA 过程的下包络。

关键词

随机不动点方程逆指数衰减左尾 ARMA 过程 Kesten-Goldie 定理

引用

@article{arxiv.1801.00149,
  title  = {Inverse Exponential Decay: Stochastic Fixed Point Equation and ARMA Models},
  author = {Krzysztof Burdzy and Bartosz Kołodziejek and Tvrtko Tadić},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1801.00149},
  year   = {2019}
}

备注

32 pages, 1 figure. To appear in Bernoulli

逆指数衰减：随机不动点方程与 ARMA 模型

摘要

关键词

引用

备注

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