Ornstein-Uhlenbeck 随机微分方程中的干预
概率论
2014-10-28 v1
摘要
我们引入了随机微分方程的干预概念及其相应的因果解释。针对 Ornstein-Uhlenbeck 随机微分方程 (SDE) 的情形，我们表明由简单类型干预产生的 SDE 仍然是 Ornstein-Uhlenbeck SDE。我们讨论了干预后 SDE 解存在平稳分布的判据。我们通过计算一个特别简单情形下干预过程平稳分布的均值和方差，来说明干预的效果。
引用
@article{arxiv.1308.2152,
title = {Intervention in Ornstein-Uhlenbeck SDEs},
author = {Alexander Sokol},
journal= {arXiv preprint arXiv:1308.2152},
year = {2014}
}
备注
Extended version of article to be presented at the 18th EYSM