超时间步进方法在Heston随机波动率模型上的不稳定性
计算金融
2023-09-04 v1 数值分析
数值分析
摘要
本短文更详细地探讨了文献中所注意到的显式超时间步进格式（如Runge-Kutta-Chebyshev或Runge-Kutta-Legendre格式）在应用于Heston随机波动率模型时的不稳定性。这些稳定性评述的相关性超越超时间步进格式本身的范围。
引用
@article{arxiv.2309.00540,
title = {Instabilities of Super-Time-Stepping Methods on the Heston Stochastic Volatility Model},
author = {Fabien Le Floc'h},
journal= {arXiv preprint arXiv:2309.00540},
year = {2023}
}