通过Hamilton-Jacobi-Bellman方法初始化打靶法
最优化与控制
2016-02-19 v1 数值分析
摘要
本文旨在从数值角度研究耦合Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB)方程与庞特里亚金最小值原理(PMP)以求解某些控制问题的可能性。利用HJB方法计算得到的值函数的粗略近似，为PMP方法提供初始猜测。与其它初始化技术(如延拓法或直接法)相比，本方法的优势在于能够提供接近全局最小值的初始猜测。文中考虑了涉及多最小值、不连续控制、奇异弧和状态约束的数值测试。在未进行代码并行化的情况下，所提方法在维度不超过四时，CPU时间少于四分钟。
引用
@article{arxiv.0910.0521,
title = {Initialization of the Shooting Method via the Hamilton-Jacobi-Bellman Approach},
author = {Emiliano Cristiani and Pierre Martinon},
journal= {arXiv preprint arXiv:0910.0521},
year = {2016}
}