无限时域 Fuk-Nagaev 不等式
概率论
2024-03-07 v1
摘要
我们为具有负漂移的随机游走的全时上确界的分布尾部开发了显式界，其中增量具有截断的重尾分布。作为一个应用，我们考虑了存在再保险情况下的破产问题。
引用
@article{arxiv.2403.03524,
title = {Infinite-horizon Fuk-Nagaev inequalities},
author = {A. J. E. M. Janssen and B. Zwart},
journal= {arXiv preprint arXiv:2403.03524},
year = {2024}
}