通过去趋势移动平均聚类熵推断多期最优投资组合
投资组合管理
2021-07-06 v2 数据分析、统计与概率
摘要
尽管经历了半个世纪的研究，关于构建稳健多期投资组合的最优方法仍无普遍共识。我们通过提出去趋势聚类熵方法来估计高频市场指数的投资组合权重，以解决此问题。该信息度量能从真实市场数据在不同时间尺度上产生可靠的投资组合权重估计。该投资组合表现出高度的多样性、稳健性与稳定性，因其不受传统均值-方差方法缺陷的影响。
引用
@article{arxiv.2104.09988,
title = {Inferring Multi-Period Optimal Portfolios via Detrending Moving Average Cluster Entropy},
author = {P. Murialdo and L. Ponta and A. Carbone},
journal= {arXiv preprint arXiv:2104.09988},
year = {2021}
}
备注
7 pages, 5 figures