带漂移Bessel过程末零反正弦律的独立分解

Hugo Panzo

带漂移Bessel过程末零反正弦律的独立分解

概率论 2020-10-21 v2

作者: Hugo Panzo

摘要

我们证明，从 $0$ 出发的常返带漂移Bessel过程在时间 $t$ 之前的最后一个零点，与独立的右删失指数随机变量和beta随机变量的乘积同分布。这将Schulte-Geers和Stadje（2017）近期关于带漂移布朗运动的结果推广到带漂移常返Bessel过程。我们的证明直观且直接，同时避免了繁重的计算。为此，我们发展了带漂移Bessel过程平方的一个新的加性分解，这本身可能具有独立意义。

关键词

带漂移Bessel过程末零反正弦律独立分解指数随机变量 beta随机变量加性分解

引用

@article{arxiv.2010.00579,
  title  = {Independent factorization of the last zero arcsine law for Bessel processes with drift},
  author = {Hugo Panzo},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2010.00579},
  year   = {2020}
}

备注

13 pages, added more details and references

带漂移Bessel过程末零反正弦律的独立分解

摘要

关键词

引用

备注

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