改进的Frechet界与多资产期权的无模型定价
证券定价
2011-03-28 v2 概率论
计算金融
摘要
当部分信息可用时，例如在 的给定子集上的copula值，或关于一致序单调的copula泛函的值，我们计算了二元随机向量copula的改进界。然后，这些结果被用于计算双资产期权价格的无模型界，该界利用了关于依赖结构的额外信息，例如另一种双资产期权的价格。
引用
@article{arxiv.1004.4153,
title = {Improved Frechet bounds and model-free pricing of multi-asset options},
author = {Peter Tankov},
journal= {arXiv preprint arXiv:1004.4153},
year = {2011}
}
备注
Replaced with revised version