从随机傅里叶系数识别非因果伊藤过程 II
概率论
2016-04-01 v1
摘要
我们考虑从关于三角函数完全系统的随机傅里叶系数识别非因果 Ito 过程的问题。这里，非因果 Ito 过程是 Ito 过程的推广，其扩散和漂移项被假设为非因果的。如果非因果 Ito 过程通过 Skorokhod 积分定义，则作者在先前文章 (Ogawa & Uemura, 2014) 中得到了肯定的答案。在本注记中，我们推广了结果。我们假设扩散和漂移项属于 Watanabe 空间，并在 Malliavin 微积分框架下从随机傅里叶系数识别非因果 Ito 过程。
引用
@article{arxiv.1603.09486,
title = {Identification of noncausal Ito processes from the stochastic Fourier coefficients II},
author = {Shigeyoshi Ogawa and Hideaki Uemura},
journal= {arXiv preprint arXiv:1603.09486},
year = {2016}
}