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Burkholder-Davis-Gundy 不等式在任意随机时刻下受影响的严重程度

概率论 2007-05-23 v1

作者: Ashkan Nikeghbali

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摘要

本文探讨如下问题：当停时 $T$ 被任意随机时刻 $\rho$ 替代时，Burkholder-Davis-Gundy 不等式还剩下什么？我们证明，当 $T$ 为伪停时时这些不等式仍成立，而对于可预测集的端点则永不成立。

关键词

Burkholder-Davis-Gundy 不等式停时伪停时随机时刻可预测集

引用

@article{arxiv.math/0505483,
  title  = {How badly are the Burholder-Davis-Gundy inequalities affected by arbitrary random times?},
  author = {Ashkan Nikeghbali},
  journal= {arXiv preprint arXiv:math/0505483},
  year   = {2007}
}