单积分元 Stratonovich 随机微分方程的的高阶数值积分器
数值分析
2020-08-19 v2 数值分析
概率论
摘要
我们证明，将任意阶数为 的确定性 B 级数方法以随机步长应用于单积分元 SDE，可得到一种在均方与弱意义下以阶数 收敛的数值方法。作为一个应用，我们推导了随机 Poisson 系统的保能量高阶方法，以及针对这一广泛类型的 Stratonovich SDE 的进一步几何数值格式。
引用
@article{arxiv.2004.12887,
title = {High order numerical integrators for single integrand Stratonovich SDEs},
author = {David Cohen and Kristian Debrabant and Andreas Rößler},
journal= {arXiv preprint arXiv:2004.12887},
year = {2020}
}