随机波动率同期跳跃模型中期权定价的高阶紧致有限差分格式
计算金融
2019-03-08 v2
摘要
我们将 B. Düring、A. Pitkin 于2019年提出的“随机波动率跳跃模型中期权定价的高阶紧致有限差分格式”推广至所谓的随机波动率同期跳跃（SVCJ）模型，该模型由 Duffie、Pan 和 Singleton 导出。通过若干数值实验并对比标准二阶中心差分格式，评估了该格式的性能。我们观察到新的高阶紧致格式实现了四阶收敛，并讨论了其对效率与计算时间的影响。
引用
@article{arxiv.1810.13248,
title = {High-order compact finite difference scheme for option pricing in stochastic volatility with contemporaneous jump models},
author = {Bertram Düring and Alexander Pitkin},
journal= {arXiv preprint arXiv:1810.13248},
year = {2019}
}
备注
6 pages, 2 figures. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1704.05308, arXiv:1710.05542