重尾分数阶Pearson扩散
概率论
2017-07-06 v1
摘要
我们通过相应的Pearson扩散中的非马尔可夫时间变换，定义了重尾分数阶倒伽马和Fisher-Snedecor扩散。Pearson扩散由具有空间变化多项式系数的后向Kolmogorov方程控制，并广泛应用于各种应用中。相应的分数阶倒伽马和Fisher-Snedecor扩散由分数阶后向Kolmogorov方程控制，并在稳态下具有重尾边缘分布。我们推导了分数阶倒伽马和Fisher-Snedecor扩散的转移密度的显式表达式，以及分数阶后向Kolmogorov方程相关Cauchy问题的强解。
引用
@article{arxiv.1707.01116,
title = {Heavy-tailed fractional Pearson diffusions},
author = {Nikolai N. Leonenko and Ivan Papić and Alla Sikorskii and Nenad Šuvak},
journal= {arXiv preprint arXiv:1707.01116},
year = {2017}
}