线性高斯系统不确定性传播与滤波中的梯度流
最优化与控制
2017-10-03 v4 系统与控制
摘要
本工作的目的主要是阐述性的，旨在阐明用于不确定性传播的 Jordan-Kinderlehrer-Otto (JKO) 格式，以及用于滤波的变体 Laugesen-Mehta-Meyn-Raginsky (LMMR) 格式。我们指出，这些变分格式可以理解为密度函数空间中的近端算子，实现梯度流。这些格式有望成为求解 Fokker-Planck 方程以及非线性滤波方程的高效方法。本文的目标是在具有高斯噪声的线性随机系统背景下详细展开其基本思想，并恢复已知结果。
引用
@article{arxiv.1704.00102,
title = {Gradient Flows in Uncertainty Propagation and Filtering of Linear Gaussian Systems},
author = {Abhishek Halder and Tryphon T. Georgiou},
journal= {arXiv preprint arXiv:1704.00102},
year = {2017}
}
备注
8 pages