从矩爆炸到随机变量累积分布的渐近行为
概率论
2016-08-08 v9
摘要
我们研究了矩生成函数（MGF）仅在实轴部分区域有限的随机变量的矩生成函数与互补累积分布函数之间的Tauber关系。我们将此类随机变量累积分布函数的右尾行为与其MGF在临界矩附近的行为联系起来。我们将结果应用于CIR过程及其时间积分的任意叠加。
引用
@article{arxiv.1203.4213,
title = {From moment explosion to the asymptotic behavior of the cumulative distribution for a random variable},
author = {Sidi Mohamed Aly},
journal= {arXiv preprint arXiv:1203.4213},
year = {2016}
}