从数据获取到滞后建模：基于低耦合系统设计的A股市场量化探索
计算金融
2025-06-25 v1 统计金融
摘要
我们提出了一种新颖的两阶段框架，用于检测中国A股市场的 lead-lag 关系。首先，通过日度数据测量股票的长期耦合，使用相关性、动态时间 warping 和秩基准指标。随后，使用日内数据（1 、5 、15 分钟）通过交叉相关、Granger 因果性和回归模型检测统计显著的 lead-lag 模式。我们的低耦合模块化系统支持可扩展的数据处理，提高了可重复性。结果表明，强耦合的股票对往往在更细的时间尺度上表现出 lead-lag 效应。这些发现为市场微观结构和量化交易机会提供了见解。
关键词
引用
@article{arxiv.2506.19255,
title = {From Data Acquisition to Lag Modeling: Quantitative Exploration of A-Share Market with Low-Coupling System Design},
author = {Jianyong Fang and Sitong Wu and Junfan Tong},
journal= {arXiv preprint arXiv:2506.19255},
year = {2025}
}
备注
11 pages, 16 figures. Includes system architecture, empirical results, and lead-lag detection methods. Code available upon request